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Quantitative Finanzmarktforschung

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Abteilung für Quantitative Finanzmarktforschung!

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Aktuelles

Fachschaftspreis für die beste Übung im Master gewonnen

Dr. Andrea Mazzoran gewann mit seiner Übung in Portfolio Management den diesjährigen Fachschaftspreis für die beste Übung einer Masterveranstaltung bei den Wirtschaftswissenschaften. 

Herzlichen Glückwunsch!

Die Fachschaftspreisverleihung findet statt am 26.06.2026 um 18 Uhr im Peterhofkeller, Niemensstraße 10. 

KI*Lehre 2026

Das Projekt „Nutzung von Künstlicher Intelligenz in der Python Programmierung“ von Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz und Marcus Rockel wird im Rahmen des Ideenwettbewerbs „KI*Lehre 2026“ gefördert.

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Termine für Klausuren und Klausureinsichten
Sommersemester 2026

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Neuste Publikationen

Fast Bayesian calibration of option pricing models based on sequential Monte Carlo methods and deep learning, Journal of Financial Econometrics, forthcoming (R. Brignone, L. Gonzato, S. Knaust, E. Lütkebohmert).

Robust Bernoulli mixture models for credit portfolio risk, Mathematical Finance, forthcoming (J. Ansari, E. Lütkebohmert).

Measuring Name Concentrations through Deep Learning, International Review of Financial Analysis 107: 104598, 2025 (E. Lütkebohmert, J. Sester).

Name Concentration Risk in Multilateral Development Banks‘ Portfolios: Measurement and Capital Adequacy Implications, Global Finance Journal 67: 101154, 2025 (E. Lütkebohmert, J. Sester and H. Shen).

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