Fachschaftspreis für das beste Seminar im Master gewonnen

Prof. Eva Lütkebohmert-Holtz und Hongyi Shen gewannen mit ihrem Seminar „Introduction to Credit Risk and Applications in Python“ den Fachschaftspreis für das beste Seminar im Master.

Herzlichen Glückwunsch!

Die Fachschaftspreisverleihung findet statt am 19.12.2025 um 18 Uhr im Peterhofkeller (Niemensstraße 10).

KI*Lehre 2026

Das Projekt „Nutzung von Künstlicher Intelligenz in der Python Programmierung“ von Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz und Marcus Rockel wird im Rahmen des Ideenwettbewerbs „KI*Lehre 2026“ gefördert.

Termine für Klausuren und Klausureinsichten
Sommersemester 2026

Neuste Publikationen

Fast Bayesian calibration of option pricing models based on sequential Monte Carlo methods and deep learning, Journal of Financial Econometrics, forthcoming (R. Brignone, L. Gonzato, S. Knaust, E. Lütkebohmert).

Robust Bernoulli mixture models for credit portfolio risk, Mathematical Finance, forthcoming (J. Ansari, E. Lütkebohmert).

Measuring Name Concentrations through Deep Learning, International Review of Financial Analysis 107: 104598, 2025 (E. Lütkebohmert, J. Sester).

Name Concentration Risk in Multilateral Development Banks‘ Portfolios: Measurement and Capital Adequacy Implications, Global Finance Journal 67: 101154, 2025 (E. Lütkebohmert, J. Sester and H. Shen).