Dr. Ernst August von Hammerstein

Artikel und Buchbeiträge

• Tail behaviour and tail dependence of generalized hyperbolic distributions
  In: Kallsen, J., Papapantoleon, A. (Hrsg.): Advanced Modelling in Mathematical Finance – A Festschrift in honour of Ernst Eberlein, Springer (2016), 3-40. DOI: 10.1007/978-3-319-45875-5
• Optimality of payoffs in Lévy models
  International Journal of Theoretical and Applied Finance 17 (6), 1450041, 2014.
  DOI: 10.1142/S0219024914500411 (mit E. Lütkebohmert, L. Rüschendorf, V. Wolf) (Preprint)
• Advanced credit portfolio modeling and CDO pricing
  In: W. Jäger, H.-J. Krebs (Hrsg.), Mathematics – Key technology for the future, Springer (2008), 253-280 (mit E. Eberlein und R. Frey)
• Generalized Hyperbolic and Inverse Gaussian Distributions: Limiting Cases and Approximation of Processes
  In: Seminar on stochastic analysis, random fields and applications IV, R. Dalang, M. Dozzi, F. Russo (editors), Progress in Probability 58, Birkhäuser (2004), 221-264 (mit E. Eberlein)

 

Tagungsbeiträge

• Construction of cost-efficient self-quanto calls and puts in exponential Lévy models
  In: Vanmaele, M., Deelstra, G., De Schepper, A., Dhaene, J., Schoutens, W., Vanduffel, S., Vyncke, D. (Hrsg.): Handelingen Contactforum Actuarial and Financial Mathematics Conference, Interplay between Finance and Insurance, February 6-7, 2014, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, Brussel, 2014 (mit E. Lütkebohmert, L. Rüschendorf, V. Wolf) (pdf)

Dissertation 

• Generalized hyperbolic distributions: Theory and applications to CDO pricing
  Dissertation, Universität Freiburg (2011). Verfügbar auf FreiDok plus

Im WS 2024/25:

• Vorlesung Mathematical Statistics
• Vorlesung Mathematical Methods for Economics and Finance
• Seminar Knotentheorie

Im SS 2024:

• Vorlesung Stochastik II
• Vorlesung Mathematik II für Studierende der Informatik
• Praktische Übung zur Stochastik

Im WS 2023/24:

• Vorlesung Stochastik I
• Vorlesung Futures and Options
• Vorlesung Mathematical Methods for Economics and Finance
• Proseminar Kodierungstheorie

Im SS 2023:

• Vorlesung Mathematik II für Studierende der Informatik
• Proseminar Resultate und Anwendungen der Graphentheorie
• Praktische Übung zur Stochastik

Im WS 2022/23:

• Vorlesung Mathematische Statistik
• Vorlesung Mathematical Methods for Economics and Finance
• Proseminar Perlen der Linearen Algebra

Im SS 2022:

• Vorlesung Mathematik II für Studierende der Informatik
• Proseminar Kombinatorik
• Praktische Übung zur Stochastik

Lehrveranstaltungen früherer Semester 

Lebenslauf / CV